دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری با فرمت pptx ودر 25 اسلاید قابل ویرایش

فهرست مطالب:
1- چارچوبی برای ارزيابی عملکرد پرتفليو
2-معيار های عملکرد پرتفليو
3-معيار بازده به تغيير پذيری(معيار شارپ)
4-معيار بازدهی به نوسان پذيری بازده(معيار ترينر)
5-مقايسه معيارهای شارپ و ترينر
6-اندازه گيری تنوع پرتفليو
7-معيار بازده تفاضلی جنسن
8-مسائلی در مورد اندازه گيری پرتفليو
9-مباحثی ديگر در خصوص ارزيابی عملکرد

سمتی از متن پاورپوینت

چارچوبی برای ارزِِِيابی عملکرد پرتفليو:
در سال 1993 صندوق مشترک سرمايه گذاری "جوگروس" ،20درصد بازده کل عايد سهامداران خود کرده است . به عنوان يک سهامدار ،شما عملکرد اين صندوق را چگونه ارزيابی می کنيد؟
1 – اگر در ارزيابی عملکرد دقيق هستيم بايد عملکرد پرتفليو را بر اساس ريسک تعديل شده ارزيابی کنيم.
2 – بازده20 درصدی اين صندوق ، باتوجه به ريسک آن،فقط زمانی معنی دارد که با برخی شاخصهامقايسه شود.(ايجاد شاخص برای ارزيابی عملکرد پرتفليو)
3 – مباحث عمده ديگری شامل ارزيابی مديران پرتفليو(با در نظر گرفتن اهداف و محدوديتها)

معيارهای عملکرد پرتفليو:
هرجا که از معيار ياتکنيکی استفاده شود بايد دو عامل ريسک و بازده در تجزيه و تحليل گنجانده شود.
وقتی عملکرد پرتفليو مورد ارزيابی قرار می گيرد:
1 – استفاده از بازده کل سرمايه گذار،شامل سود سهام و تغييرات قيمت سهام
2 – استفاده از دو عامل مهم انحراف معيار و بتا به عنوان دو معيار ريسک در تجزيه و تحليل سرمايه گذاری
معيار های ترکيبی عملکرد پرتفليو :
معيار های در برابر ريسک تعديل شده که توسط سه محقق به نامهای ويليام شارپ،جک ترينر و مايکل جنسن با استفاده از مفاهيم تئوری بازار سرمايه و CAPM و همچنين مفاهيم ريسک و بازده برای ارزيابی عملکرد پرتفليو در سال 1960ارائه کرده اند.

معيار بازده به تغيير پذيری(معيار شارپ):
1 – نام او نسبت بازده به تغيير پذيری(RVAR) يا نسبت بازده مازاد به ريسک کل
2 – شکل گيری آن بر اساس تئوری بازار سرمايه
3 – معادله آن اندازه گيری بازده مازاد پرتفليو يا بازده بالاتر از نرخ بدون ريسک را انجام می دهد که صرف ريسک گويند

معادله آن:

RVAR = TRp – RF
SDp

بازده مازاد=
ریسک
RVAR :
1 – اندازه گيری بازده مازاد هر واحد از ريسک کل
2 - با افزايش ميزان آن عملکرد پرتفليو به همان اندازه بهتر خواهد بود.