سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1052
  • بازدید دیروز : 911
  • بازدید کل : 2346794

مدل هاي ناهمساني واريانس شرطي ( ARCH )


مدل هاي ناهمساني واريانس شرطي ( ARCH )  با فرمت ورد ودر 19 صفحه قابل ویرایش

قسمنی از متن مدل هاي ناهمساني واريانس شرطي ( ARCH )

( Autoregressive Conditional Heteroskedasticity )

يكي از اشكال خودهمبستگي كه تاكنون بسيار با آن برخوردداشته ايم ،همان خودهمبستگي هاي ساده مي باشد ساده ترين شكل آنها خودهمبستگي ماركف از مرتبه اول به صورت زير مي باشد:

 

 

در دوره ام ،مقاديربراي ما معلوممي باشدوبنابراين مي توان مدل فوق را بعنوان يكمدل شرطي نيز منظور كرد.به عبارت ديگر داريم:

بنا براين براي مدل فوق دو نوع اميد وواريانس مي توان تعريف نمود:

الف)اميد وواريانس غير شرطي

با فرض اينكه باشد،مي توان فرآيند ماركف مرتبه اول را مانا فرض نمود .لذا:

 

مقدار ثابت

 

 

حال ميتوان اميد وواريانس غير شرطي را به صورت زير بدست آورد:

 

 

مقدار ثابت

مقدار ثابت

ب)اميد وواريانس شرطي

چون در زمان ، مقدار رخداده است،پس وقفه هاي همگي مقادير داده شده اي هستند ولذا ميتوان نوشت:

مقدار ثابت

بنابراين در خودهمبستگي هاي از نوع ماركف هم واريانس شرطي و هم واريانس غير شرطي همسان هستند.

اما در بازارهاي مالي ،پسماندهاي مدلهاي مالي داراي واريانسهاي شرطي ناهمسان مي باشند.به عبارت ديگر ناهمساني واريانسهاي شرطي از ويژگي هاي اساسي پسماندهاي مدلهاي مالي مي باشد.لازم به ذكر است كه پسماندهاي اين مدلها،همان خبر ها واتفاقات غير منتظره اي هستند كه شكل مدلها ومتغيرهاي درون مدلها ،نمي توانند آنها را پوشش دهند.ويژگي اين خبرها در اين است كه اگر يك خبر خوب در بازارهاي مالي منتشر شود،اين خبردر دوره هاي بعدي با فعل وانفعالاتي كه در اقتصاد ايجاد مي كند،شوكهاي ديگري را بطور همزمان ايجاد مي كند ودر نتيجه شوكهاي تركيبي حاصله در دوره هاي بعدي بزرگتر وبزرگتر مي شوند.بنابراين مدلهاي مالي همواره با خطاهايي مواجه هستند كه دامنه مقادير ي كه اخذ مي كنند،بستگي به خطاها وشوكهاي قبلي داشته واين دامنة مقاديرممكن است در دوره هاي بعداز يك شوك،مرتبا بزرگتر شوند.به عبارت ديگر ،چنين ويژگي بيانگر اين است كه در دوره هاي پس از يك شوك،پراكندگي وواريانس توزيع مقادير جملات اخلال بزرگ وبزرگتر مي شود،اين امر سبب مي گردد كه پس از رخ دادن يك شوك،ومعلوم شدن آن،واريانس شوكهاي بعدي تغيير كند واين همان متغير بودن واريانس هاي شرطي ويا همان ناهمساني واريانس شرطي مي باشد.همچنين ممكن است كه حالاتي رخ دهد كه واريانسهاي دوره هاي بعدي بطور مداوم كاهش يابند .به عبارت ديگر،در دوه هاي مختلف،با دانستن شوكها وخبرهاي دوره هاي قبل،واريانس توزيع مقادير جملات خطا در دوره هاي بعدي تغيير كند.

با توجه به مطالب فوق متوجه مي شويم كه خودهمبستگي مرتبه اول ماركف نمي تواند چنين ويژگي از واريانسها ي شرطي را توضيح دهد.لذا همواره در كنار آزمون ضريب لاگرانژ( LM )براي خودهمبستگي از مر تبه pبايستي آزمونهاي مربوط به ناهمساني واريانس شرطي نيز انجام شود ودر صورت تأييد اين نوع ناهمساني ،مدل را به گونه اي تعديل كنيم كه بتواند اطلاعات موجود در واريانس ناهمساني را در خود جاي دهد.

بنابراين بايستي اين ويژگي واريانس شرطي را در مدل خود بگنجانيم.معمولا خانواده هاي ARCH را براي اين امر بكار مي گيرند كه در زير آنها را توضيح مي دهيم.

فرض كنيد مدل زير طراحي شده است:

براي گنجاندن ناهمساني واريانس شرطي در مدل معمولا را به صورت زير تعريف مي كنند:

كه در آن بيانگر واريانس شرطي مي باشد.به عبارت ديگر داريم:

 

 

چون

لذا

چون واريانس مقدار مثبتي بايد باشد لذا فرض مي شود كه و باشد.رابطه فوق بيانگر اين است كه واريانس شرطي در زمان به توان دوم شوك يا خبر غير قابل پيش بيني دوره قبل بستگي دارد.بنابراين واريانس شرطي در طول زمان متغير خواهد بود،اما با اين وجود واريانس غير شرطي همچنان ثابت است.مدل فوق را ARCH(1) گويند.علت اين است كه فقط يك وقفه از مربع در (واريانس شرطي) گنجانده شده است.

در حالت كلي مفهوم ناهمساني واريانس شرطي همان مطالبي است كه در بالا گفته شد،اما نحوه مدلسازي متفاوت است كه در قسمتهاي بعد به آن خواهيم پرداخت.

ناهمساني واريانس شرطي وعلل ايجاد آن

تعدادي از سري هاي زماني داراي ميانگين ثابت نمي باشند،واغلب مي توان دوره هايي از بي ثباتي وآرامش را در اين نوع سري ها ديد.بسياري از تحقيقات اقتصادي نوين روي اين نوع سري ها متمركز شده وسعي مي شود كه متدلوژي باكس –جنكينز براي اين نوع سري هاي زماني نيز توسعه وبكار گرفته شود.

يك نگاه سطحي به بسياري از متغيرهاي اقتصادي نظيرGDP و نرخ هاي بهره وارز نشان مي دهد كه اين متغيرها داراي ميانگين وواريانس ثابتي نمي باشندبطوريكه تعدادي از آنها همواره در حال افزايش ويا صعود بوده وتعداد ديگري نيز موجي شكل بوده ودوره هايي از افزايش وكاهش بي ثباتي را نمايش مي دهند.يك متغير تصادفي با واريانس ثابت را Homoskedastic و يك متغير تصادفي با واريانس غير ثابت را Heteroskedastic مي نامند.

براي تعدادي از سري هايي كه بي ثباتي درآنها مشهود است ،ممكن است واريانس غير شرطي اين سري ها ثابت باشد واين در حالي است كه در بعضي دوره ها ،واريانس سري بطور غير معمول بزرگ مي باشد.


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ خرداد ۱۴۰۱               تعداد بازدید : 185

آشنای با معماری جهان

آشنای با معماری جهان ...

دریافت فایل : آشنای با معماری جهان

آشنايی با آمار توصيفي

آشنايی با آمار توصيفي ...

آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن

آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن ...

آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها

آشنایی با بیماری های قارچی درختان و میوه ها ...

استفاده از عدد در معماری

استفاده از عدد در معماری ...

استفاده ازآنالو در آموزش شیمی

استفاده ازآنالو در آموزش شیمی ...

اسمز معکوس

اسمز معکوس ...

دریافت فایل : اسمز معکوس

آسیب های شانه

آسیب های شانه ...

دریافت فایل : آسیب های شانه

اشکالات اسکلت فلزی

اشکالات اسکلت فلزی ...

دریافت فایل : اشکالات اسکلت فلزی

آشنایی با اخلاق در پژوهش

آشنایی با اخلاق در پژوهش ...

آشنايي با اصول انتخاب الکترود بر مبنای

آشنايي با اصول انتخاب الکترود بر مبنای ...

آشنایی با آلگوریتم

آشنایی با آلگوریتم ...

دریافت فایل : آشنایی با آلگوریتم

آشنایی با المانهای ساندویچ پانل

آشنایی با المانهای ساندویچ پانل ...

آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن

آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن ...

استراتژی های قیمت گذاری

استراتژی های قیمت گذاری ...

استراتژی های مطلوب

استراتژی های مطلوب ...

دریافت فایل : استراتژی های مطلوب
آموزش هوش مصنوعی و چت جی بی تی صفر تا صد

آموزش هوش مصنوعی و چت جی بی تی صفر تا صد

کامل‌ترین آموزش کاربردی هوش مصنوعی و ChatGPT فقط با موبایل و بدون نیاز به دانش تخصصی!       اگه دنبال یه راه واقعی برای کسب درآمد از هوش مصنوعی هستی،   اگه دوست داری بدون نیاز به سرمایه، تخصص یا تجهیزات خاص، فقط با یه گوشی موبایل پول دربیاری،   این جزوه فوق‌العاده ... ...

افزونه مداد زرد، ویرایشگر قالب وردپرس Yellow pencil

افزونه مداد زرد، ویرایشگر قالب وردپرس Yellow pencil

 باکس پرداخت و دانلود فایل افزونه Yellow pencil چیست؟ افزونه Yellow pencil یک افزونه وردپرس کاربردی طراحی بصری است که به شما امکان می دهد استایل قالب وردپرس تان را سفارشی سازی و تغییر دهید. مداد زرد یک صفحه ساز نیست، این افزونه بلوک اضافه نمی کند، اما این به شما امکان می ... ...

قالب HTML فروشگاهی کافئین

قالب HTML فروشگاهی کافئین

باکس پرداخت و دانلود فایل اطلاعات محصول طراح: مهدی کاظمی  (کاملا تهیه شده توسط طراح در ران وب و اورجینال است) توضیحات  قالب کافئین، یک قالب HTML فروشگاهی حرفه‌ای و مدرن با 22 صفحه طراحی اختصاصی، است که یک انتخاب ایده‌آل برای ایجاد یک وبسایت فروشگاهی به خصوص فروشگاه چای ... ...

قالب HTML تک صفحه ای و شرکتی کاسوکا

قالب HTML تک صفحه ای و شرکتی کاسوکا

باکس پرداخت و دانلود فایل طراح و تهیه کننده: اورجینال-ران وب معرفی قالب قالب کاسوکا یک محصول ایرانی طراحی شده مخصوص شرکت ها، ارگان ها، سازمان ها و ادارات می باشد که با طراحی تمیز، مدرن و حرفه ایی که دارد به سایت سازمان، ارگان و یا شرکت شما زیبایی خاصی می بخشد. قالب ... ...

قالب HTML فروشگاهی vicodin، ویکودین

قالب HTML فروشگاهی vicodin، ویکودین

  طراح و تهیه کننده قالب: اورجینال-ران وب (حمید) توضیحات ومعرفی قالب   قالب فروشگاهی ویکودین یک قالب HTML برای فروش محصولات پزشکی و بهداشتی است که ویژگی های آن این محصول را از دیگر محصولات HTML جدا میکند، قالب vicodin از پیشرفته ترین کتابخانه های روز دنیا برای بهبود ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما